报告名称：A general class of one-step approximation for index-1 stochastic delay differential-algebraic equations

主办单位：数学与统计学学院

报告专家：覃婷婷

专家所在单位：华中科技大学

报告时间：2019年10月24日下午16：00—17:00点

报告地点：数学与统计学学院203

专家简介：覃婷婷，博士，华中科技大学数学与统计学院副教授，硕士研究生导师。湖北省计算数学学会理事。主要研究方向为微分动力系统的数值仿真算法及其研究，特别是在含分布型时滞的积分微分方程，以及中立型泛函微分方程的数值研究方面，发表了一定的研究成果。主持国家自然科学基金青年基金项目“隐式中立型Volterra泛函积分微分方程的数值方法研究”，并曾参与国家自然科学基金项目面上项目“时滞微分代数系统的数值算法与理论”、“泛函微分方程的高效边值方法及其算法理论” 以及863计划重点项目“机械系统动力学CAE平台”子课题：“微分代数系统数值计算技术”的研究，具备相关领域项目研究的丰富经验。

报告摘要：In this talk, we develop a class of general one-step discretization methods for solving the index-1 stochastic delay differential-algebraic equations. The existence and uniqueness theorem of strong solutions of index-1 equations is given. A strong convergence criterion of the methods is derived, which is applicable to a series of one-step stochastic numerical methods. Some specific numerical methods, such as the Euler-Maruyama method, stochasticθ-methods, split-stepθ-methods are proposed, and their strong convergence results are given. Numerical experiments further illustrate the theoretical results.

邀请人：向妮